Analisis Pembentukan Portofolio Optimal dalam Pengambilan Keputusan Investasi Saham Teknologi (Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), 2024)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil pembentukan portofolio optimal menggunakan metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Reward to Variability Ratio (RVAR) pada saham teknologi (IDXTECHNO). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan teknologi periode 2021-2023. Jumlah sampel adalah 16 perusahaan teknologi dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis menggunakan program microsoft excel. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Metode CAPM menghasilkan 5 saham pembentuk portofolio optimal yaitu saham DCII, MCAS, MLPT, MTDL dan PGJO. Proporsi dana untuk dilakukan keputusan pembelian masing-masing saham yaitu DCII (7.69%), MCAS (29.26%), MLPT (10.76%), MTDL (40.98%) dan PGJO (11.31%). 2) Metode RVAR dalam membentuk portofolio optimal dan pengambilan keputusan investasi yaitu dengan memilih 5 saham berdasarkan nilai kinerja tertinggi antara lain yaitu saham GLVA, NFCX, MTDL, DMMX dan MCAS.
Keywords: Portofolio Optimal; CAPM; RVAR; Keputusan Investasi; IDXTECHNO