Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non-Performing Loan (NPL) Pada Bank Konvensional Di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.37385/0rqckt69Keywords:
Non Performing Loan, Risiko Kredit, CAR, LDR, ROA, Inflasi, Bank Konvensional.Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing Loan (NPL) pada bank konvensional di Indonesia periode 2018–2025. Risiko kredit yang tercermin dalam rasio NPL menjadi indikator penting dalam menilai stabilitas dan kesehatan perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanatory research serta analisis regresi data panel. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan Bank Umum Konvensional yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan data inflasi diperoleh dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Model estimasi yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM) berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Return on Assets (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL, sedangkan Loan to Deposit Ratio (LDR) dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketahanan permodalan dan kinerja profitabilitas berperan sebagai penyangga risiko kredit, sementara agresivitas penyaluran kredit dan tekanan inflasi meningkatkan potensi kredit bermasalah. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap NPL dengan daya jelaskan model yang kuat. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan permodalan, pengendalian ekspansi kredit, serta stabilitas makroekonomi merupakan faktor kunci dalam menjaga kualitas aset dan stabilitas sistem perbankan.
References
Abid, L., Ouertani, M. N., & Zouari-Ghorbel, S. (2021). Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans: Evidence from emerging markets. Asian Economic and Financial Review, 11(3), 183–199. https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2021.113.183.199
Al-Khazali, O., & Mirzaei, A. (2022). Bank lending growth and credit risk: Evidence from emerging markets. Research in International Business and Finance, 59, 101553. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101553
Baltagi, B. H. (2021). Econometric analysis of panel data (6th ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53953-5
Beck, R., Jakubik, P., & Piloiu, A. (2015). Key determinants of non-performing loans: New evidence from a global sample. Open Economies Review, 26(3), 525–550. https://doi.org/10.1007/s11079-015-9358-8
Berger, A. N., & DeYoung, R. (1997). Problem loans and cost efficiency in commercial banks. Journal of Banking & Finance, 21(6), 849–870. https://doi.org/10.1016/S0378-4266(97)00003-4
Boudriga, A., Taktak, N. B., & Jellouli, S. (2020). Bank specific determinants of non-performing loans: Evidence from MENA countries. International Journal of Economics and Financial Issues, 10(1), 144–152. https://doi.org/10.32479/ijefi.8923
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). Sage Publications.
Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2018). Basic econometrics (5th ed.). McGraw-Hill Education.
Klein, N. (2013). Non-performing loans in CESEE: Determinants and impact on macroeconomic performance. IMF Working Paper, 13(72). https://doi.org/10.5089/9781484318522.001
Louzis, D. P., Vouldis, A. T., & Metaxas, V. L. (2012). Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios. Journal of Banking & Finance, 36(4), 1012–1027. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.10.012
Nkusu, M. (2011). Nonperforming loans and macrofinancial vulnerabilities in advanced economies. IMF Working Paper, 11(161). https://doi.org/10.5089/9781455297740.001
Ozili, P. K. (2019). Non-performing loans and financial development: New evidence. The Journal of Risk Finance, 20(1), 59–81. https://doi.org/10.1108/JRF-07-2017-0112
Us, V. (2023). Inflation shocks and non-performing loans in emerging economies. Journal of Financial Economic Policy, 15(2), 278–295. https://doi.org/10.1108/JFEP-05-2022-0074
Wooldridge, J. M. (2019). Introductory econometrics: A modern approach (7th ed.). Cengage Learning.
