Reaksi Pasar Modal Sebelum Dan Setelah Pengumuman Covid-19 Di Indonesia
Abstract
Adanya kasus covid-19 yang menimbulkan terjadinya reaksi pasar sebelum dan sesudah peristiwa covid-19 yang dilihat dari abnormal return dan trading volume activity. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui reaksi pasar modal sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman covid-19 di Indonesia yang dlihat dari abnormal return dan trading volume activity pada emiten Jakarta Islamic Index. Jenis penelitian penelitian event study dengan pendekatan kuantitatif studi komparasi. Analisis data menggunakan uji beda T- Test Paired Sample,dan diperoleh hasil uji beda T- Test Paired Sample dengan nilai t hitung pada abnormal return sebesar 2,150 dan signifikansi sebesar 0,034, sedangkan trading volume activity sebesar -7,011 dan signifikansi sebesar 0,000,maka nilai signifikansi lebih besar dari nilai yang telah di tetapkan yaitu 0,05. Jadi pada uji beda T- Test Paired Sample menunjukkan bahwa H1 diterima, yaitu terjadi abnormal return dan trading volume activity 118 hari sebelumdan sesudah peristiwa pengumuman covid-19 di Indonesia pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index.
Kata Kunci : Pasar Modal, Event Study, Covid-19
References
Alexander, A. (2018). Analisis Abnormal Return Dan Trading Volume Activitysebelum Dan Sesudah Stock Split Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Manajemen 10(1)
Candra, R. (2019). Reaksi Pasar Modal Terhadap Peristiwa Pemungutan Suara Pengumuman Hasil Quickcount Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019. Jurnal Penelitian Kompetitif Dosen Penelitian Pembinaa/ Peningkatan Kapasitas : 14-21
Nur, H. (2013). Pasar Modal. Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrument Keuangan Pasar Modal. Yogyakarta : Graha Ilmu
Ramadhan, R. (2020). Reaksi Pasar Modal Sebelum dan Sesudah Peristiwa Pengumuman Covid-19 Oleh Presiden Joko Widodo. Jurnal Ibs. 02
Rante, T. (2019). Reaksi Pasar Modal Terhadap Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi XVI (Studi Emprisi Pada Saham Perusahaan Yang Masuk Dalam Indeks LQ45. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah 14(2)
Sari, M. (2020). Pengaruh Nilai Pasar Dan Faktor Fundamental Terhadap Abnormal Return (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012- 2016. Jurnal Ekonomic 8(1)
Siyoto, S. (2015). Dasar Metode Penelitian. Karanyar : Literasi Publishing
Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
Template
